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Herramienta gratis · Riesgo
Reparto de riesgo por estrategia
Reparte un presupuesto de drawdown diario entre varias estrategias sin superar tu límite — y descubre cuánto margen te aporta la diversificación.
Reparto
Riesgo por estrategia
— por estrategia
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Dinero por estrategia
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Pérdida simultánea típica (ajustada por volatilidad)
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Peor caso real (todas pierden a la vez)
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Margen frente al presupuesto
Peor caso combinado vs presupuesto
—
0255075100%
Presupuesto de drawdown diario—
Riesgo seguro que podrías usar—
Multiplicador del peor caso—
Reparto igual · modelo de peor caso. La correlación ρ escala la pérdida combinada entre √N (independientes) y N (correladas). Educativo — no es asesoramiento financiero.
Cómo funciona
La diversificación libera presupuesto de drawdown
Cada estrategia recibe una porción igual de tu presupuesto de drawdown diario (DD% ÷ N). Importan dos cifras. La pérdida simultánea típica está ajustada por volatilidad — escala por √(N·(1+ρ·(N−1))) y representa la pérdida combinada esperable en un día malo normal, porque las estrategias reales rara vez tocan fondo a la vez. El peor caso real es el presupuesto completo (N × riesgo por estrategia): lo que pierdes si todas sufren su máxima pérdida a la vez, es decir, correlación perfecta. Dimensiona con la cifra típica para ganar margen, pero no olvides que la cola siempre es el presupuesto entero.
risk/strategy = DD% ÷ N · combined = risk × √(N·(1+ρ·(N−1)))
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