Simulador de challenge
Simula por Monte Carlo un challenge de fondeo contra sus límites de drawdown diario y total para estimar con qué frecuencia tu edge realmente pasa.
Tu edge frente a los límites de la firma
Cada challenge simulado se juega operación a operación, día a día. Cada operación gana +R o pierde −1 según tu tasa de acierto. Una simulación falla en cuanto la equity intradía cae por debajo del drawdown diario (medido desde el balance de inicio de ese día) o del drawdown total. El drawdown total es estático —medido desde el balance inicial— o trailing, medido desde la equity máxima alcanzada, de modo que los beneficios que devuelves también pueden incumplirlo. Pasa en cuanto la equity alcanza el objetivo de beneficio, siempre que se cumpla el requisito de días mínimos de trading. Dos mil simulaciones convierten un intento con suerte o sin ella en una probabilidad honesta.
El punto ciego multi-EA
Este simulador asume un único edge agregado. En la realidad, varios EAs disparando el mismo día acumulan riesgo de drawdown diario: un riesgo fijo por operación × N estrategias puede incumplir el límite diario en una sola sesión mala, aunque cada EA parezca seguro por separado. Reparte tu riesgo entre estrategias con el Reparto de riesgo por estrategia.
