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Riesgo de ruina · Monte Carlo
Herramienta gratis · Riesgo
Riesgo de ruina · Monte Carlo
Simula miles de secuencias de operaciones para estimar la probabilidad de que tu estrategia supere un límite de drawdown antes de poder componer.
Simulación
Probabilidad de ruina
— %
Curvas de capital de muestra
—
Retorno final mediano
—
DD máx. mediano
—
DD máx. percentil 95
—
Ventaja por operación (R)
Distancia a ruina (uds. de riesgo)—
Series que sobrevivieron—
Estimación analítica—
Aproximación independiente que asume unidades fijas sin componer, por lo que no coincidirá exactamente con el Monte Carlo compuesto.
Riesgo de fracción fija compuesto. Los resultados simulados no garantizan rendimientos futuros.
Cómo funciona
Monte Carlo, no una bola de cristal
Cada serie repite tus operaciones una a una: con probabilidad igual a tu tasa de acierto el capital crece R × riesgo, y si no, cae tu riesgo — siempre componiendo sobre el balance actual. Repetimos la serie completa miles de veces y contamos cuántas veces el balance supera tu límite de drawdown. La estimación analítica es la fórmula clásica de riesgo de ruina de fracción fija, mostrada solo cuando tu ventaja es positiva.
RoR ≈ ((1 − A) / (1 + A)) ^ (drawdown ÷ risk), A = W − (1−W)/R
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