Darwinex Zero · VaR y apalancamiento

Cada DARWIN se normaliza a un VaR objetivo común, por lo que el DARWIN reapalanca tu estrategia para alcanzar ese objetivo. Introduce tu volatilidad y el VaR objetivo para ver el factor de apalancamiento y tu retorno y volatilidad normalizados.

1Tu estrategia

Volatilidad mensual de tu retorno σ

Confianza para el VaR

Tu retorno mensual esperado (opcional)

2VaR objetivo

VaR objetivo del DARWIN (mensual)

Normalización

Factor de apalancamiento del DARWIN

—×

VaR objetivo ÷ tu VaR

Tu VaR vs. VaR objetivo —

Tú—

Objetivo—

— Tu VaR mensual (z × σ)

— VaR objetivo del DARWIN

— Retorno mensual normalizado

— Volatilidad normalizada (= objetivo ÷ z)

Solo ilustrativo — sin afiliación ni respaldo de Darwinex. La normalización por VaR real es adaptativa y propietaria, y el objetivo y la metodología cambian; verifica los términos vigentes en Darwinex. Las distribuciones de retorno reales no son perfectamente normales, así que trata el factor como una intuición, no como una cifra exacta.

Cómo funciona

Normalización por VaR, en un factor

Darwinex reapalanca cada DARWIN a un VaR objetivo común para que los inversores comparen retornos con el mismo riesgo. Bajo una aproximación normal, tu VaR mensual ≈ z × tu volatilidad mensual, donde z = 1,645 al 95% de confianza y 2,326 al 99%. El factor de apalancamiento del DARWIN es simplemente el VaR objetivo dividido por el tuyo: una estrategia conservadora (VaR por debajo del objetivo) se apalanca al alza, y una agresiva (VaR por encima del objetivo) se escala a la baja. Tus retornos — y drawdowns — se multiplican por ese mismo factor dentro del DARWIN.

monthly VaR ≈ z × σ (z = 1.645 at 95%) · DARWIN leverage = target VaR ÷ your VaR

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